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- 书名：保险风险管理中的破产渐近分析—重尾分布
- 版次：2013年3月第1版
- 作 者：杨洋 王开永 著
- 定 价：70.00元
- 书 号：9787030343017
- 出 版 社：科学出版社
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资料简介
《保险风险管理中的破产渐近分析--重尾分布》由杨洋、王开永所著，本书以重大灾害风险相关理论为依据，以全球重大灾害风险发展形势及损失概算为着眼点，从减少重大灾害风险对保险公司造成的损失、维护保险公司正常运营的角度出发，研究重大灾害下保险公司的风险模型。本书针对经典的更新风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题，其中既包括当初始资本趋于无穷时各种风险模型下破产概率的渐近结果，
目录列表
| 文章标题 | 文章出处 | 下载 |
|---|---|---|
| 第1章 引论 |
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| 2．4 次指数分布 |
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| 2．5 控制变换尾分布与ο正则函数 |
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| 前言 |
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| 2．3 长尾函数与长尾分布 |
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| 2．2 正则变换 |
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| 2．1 重尾分布族及其性质 |
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| 第2章 重尾分布 |
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| 1．4 Cramer—Lundberg估计 |
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